شبیه سازی مقاله با متلب : مقاله اقتصاد Model selection for stock prices data
شبیه سازی مقاله با متلب : مقاله اقتصاد Model selection for stock prices data : در این فایل کد نویسی تمامی اجزای مقاله انجام شده و در فولدر codhaye asli قرار دارند. مابقی فایل ها هم شامل داده ها و نمودارها و فایل مقاله اصلی است. یک فیلم هم بصورت mp4 گذاشتم ک ببینید مراحل کدنویسی نمدارها را.
لینک مقاله:
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02664763.2016.1155205?journalCode=cjas20
برای دانلود رایگان مقاله کلیک کنید
ABSTRACT
The geometric Brownian motion (GBM) is very popular in modeling
the dynamics of stock prices. However, the constant volatility
assumption is questionable and many models with nonconstant
volatility have been developed. In the papers [7,12] the authors introduce
a regime switching process where in each regime the process is
driven byGBMand the change in regime is defined by the crossing of
a threshold. In this paper we used Akaike’s and Bayesian information
criteria to show that the GBM with regimes provides a better fit than
the GBM. We also perform a forecasting comparison of the modelsfor two selected companies.
انجام پایان نامه در دکتر تحقیق
درج آگهی رایگان در شونارگ
خرید فایل
